中证金牛丨私募基金周报：市场先扬后抑，纯债策略、套利对冲策略、股票市场中性策略表现较好

 

核心观点

Core Viewpiont

私募基金业绩表现

上周A股市场整体先扬后抑，全周收跌。受此影响，除纯债策略外，其他策略产品周平均收益均录得负值，但不同策略间收益差异十分明显。纯债策略、套利对冲策略、股票市场中性策略等稳健型策略表现较好，收益均值分别为0.22%、-0.10%和-0.12%。股票多头策略、指数增强策略表现稍差，收益均值为-1.66%和-1.46%。

分策略来看：

1、股票多头策略：统计产品14012只，收益均值为-1.66%，收益中位数为-1.41%；收益标准差为2.97%，产品收益集中在[-3.00%,1.00%]之间；

2、指数增强策略：统计产品921只，收益均值为-1.46%，收益中位数为-1.34%；收益标准差为1.30%，产品收益集中在[-3.00%,-1.00%]之间；

3、套利对冲策略：统计产品471只，收益均值为-0.10%，收益中位数为0.00%；收益标准差为3.33%，产品收益集中在[-1.00%,1.00%]之间；

4、CTA趋势策略：统计产品1025只，收益均值为-0.71%，收益中位数为-0.43%；收益标准差为3.24%，产品收益集中在[-1.00%,1.00%]之间；

5、复合策略：统计产品1486只，收益均值为-0.66%，收益中位数为-0.35%；收益标准差为2.13%，产品收益集中在[-1.00%,1.00%]之间；

6、股票市场中性策略：统计产品822只，收益均值为-0.12%，收益中位数为0.02%；收益标准差为1.35%，产品收益集中在[-1.00%,1.00%]之间；

7、纯债策略：统计产品771只，收益均值为0.22%，收益中位数为0.18%；收益标准差为1.89%，产品收益集中在[-1.00%,1.00%]之间。