首页 - > 公募基金 - > 动向

正文

分享至:

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告摘要

作者:来源:金牛理财网编辑:2018-04-08 09:05
  • §1 基金简介

 

1.1 基金基本情况

基金简称

国富策略回报混合

基金主代码

450010

交易代码

450010

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2011年8月2日

基金管理人

国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

39,696,103.50份

基金合同存续期

不定期

 

1.2 基金产品说明

投资目标

基于基本面研究和证券市场分析,采取灵活的资产配置策略,合理配置股票、债券和现金资产比重,以及各大类资产中不同子类资产占比,在有效控制风险前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金基于对宏观经济和资本市场中长期趋势的判断来进行基金中长期资产配置。在股票投资方面,本基金将通过深度挖掘具有核心竞争力和良好发展前景的个股构建基金股票投资组合。在债券投资方面,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。

资产配置策略:

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产配置时,重点考察宏观经济状况、资金流动性、资产估值水平和市场因素这四个方面。

股票投资策略:

通过自下而上的基本面研究,选择具有核心竞争力、具备持续成长能力且估值具有吸引力的上市公司股票,获取公司成长和估值提升带来的双重收益。在选择个股时,主要关注公司的成长性和估值两方面因素。

债券投资策略:

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。

权证投资策略:

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保值的前提下,追求较为稳定的增值收益。

业绩比较基准

60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率(全价)

风险收益特征

本基金是混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的品种。

 

1.3 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

国海富兰克林基金管理有限公司

中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

储丽莉

贺倩

联系电话

021-3855 5555

010-6606 0069

电子邮箱

service@ftsfund.com

tgxxpl@abchina.com

客户服务电话

400-700-4518、9510-5680和021-38789555

95599

传真

021-6888 3050

010-6812 1816

 

1.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称

中国证券报、证券时报、上海证券

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

www.ftsfund.com

基金年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人的住所

 


  • §2 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

 

2.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1  期间数据和指标

2017年

2016年

2015年

本期已实现收益

2,413,982.20

-5,064,555.25

65,647,365.54

本期利润

3,803,422.64

-12,399,890.44

49,427,531.81

加权平均基金份额本期利润

0.0869

-0.2672

0.6592

本期基金份额净值增长率

6.83%

-17.50%

36.49%

3.1.2  期末数据和指标

2017年末

2016年末

2015年末

期末可供分配基金份额利润

0.3450

0.2589

0.5264

期末基金资产净值

53,390,766.67

59,065,044.56

71,592,826.82

期末基金份额净值

1.345

1.259

1.526

注:

1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

 

2.2 基金净值表现

2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-2.68%

0.88%

2.62%

0.48%

-5.30%

0.40%

过去六个月

5.99%

0.78%

5.16%

0.42%

0.83%

0.36%

过去一年

6.83%

0.74%

10.42%

0.39%

-3.59%

0.35%

过去三年

20.30%

1.85%

10.13%

1.01%

10.17%

0.84%

过去五年

60.69%

1.60%

36.33%

0.93%

24.36%

0.67%

自基金合同生效起至今

34.50%

1.49%

26.09%

0.90%

8.41%

0.59%

 

2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 

注:本基金的基金合同生效日为2011年8月2日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

 

2.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 

 

2.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度

每10份基金份额分红数

现金形式发放总额

再投资形式发放总额

年度利润分配合计

备注

2017

-

-

-

-

 

2016

-

-

-

-

 

2015

-

-

-

-

 

合计

-

-

-

-

 

 

分享至:

相关资讯

金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除。