长盛量化红利 量化优选红利股
来源:中国证券报•金牛理财网2012-05-13 20:07
长盛量化红利成立于2009年11月25日，在海通分类中属于股票型基金，以量化红利选股为主要投资决策基础，在同类基金中表现出高风险、高收益，该基金适合风险承受能力强的投资者。截至2012年3月31日，基金规模为2.45亿元。
投资要点：
该基金严格遵循量化策略投资红利股票，呈现明显的价值风格，投资行业主要集中在金融等大盘蓝筹股以及机械行业。成立以来该基金体现出良好业绩表现和持续性。在价值、上涨、震荡市场中表现突出，成长风格市场中表现平淡。
中长期业绩持续性好：长盛量化红利成立于2009年11月25日，截至目前，该基金成立以来历经2010年的震荡市、2011年的下跌市以及2012年以来的上涨市。该基金在各类市场中业绩表现良好，2010年、2011年及2012年（截至4月30日）的基金业绩分别位居同业中的85/183、26/231、33/286。
量化优选红利股：长盛量化红利通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合，以红利股票投资为主导，以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。此外，该基金通过战略资产、战术资产配置模型指导下大类资产投资，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境（市场估值水平、资金供求）等因素。
价值因子层面深度挖掘：长盛量化红利基金经理在投资管理过程中根据量化模型对市场驱动因子划分为市值因子、价值因子、成长因子和动量因子等，分析不同市场风格中各类因子获得超额收益的能力。同时在量化模型中从价值因子层面深度挖掘，保持稳定的价值投资风格。另外，该基金经理通过对市场周期和基金经理行为的研究构建市场风格转换模型，在偏成长风格的市场中适当提高成长股的比例作为战术配置，避免业绩排名的大幅波动，但总体仍以价值风格为主。